Программа дисциплины Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений для направления 010500. 68 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистров Автор: Михальский А. И

Правительство Российской Федерации

Государственное образовательное бюджетное учреждение
высшего профессионального образования

Государственный университет –

Высшая школа экономики

Факультет БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКИ

Программа дисциплины

Вероятностно-статистические методы

в теории принятия решений

для направления 010500.68 «Прикладная математика и информатика» подготовки магистров

Автор: Михальский А.И.

(mpottor@)

Рекомендована секцией УМС

«Прикладная математика

и информатика»

Председатель

__________________ Кузнецов С.О.

«_____» __________________ 20___ г.

Одобрена на заседании кафедры

Анализа данных

и искусственного интеллекта

Зав. кафедрой

__________________ Кузнецов С.О.

«_____» __________________ 20___ г.

Утверждена УС факультета

бизнес-информатики

Ученый секретарь

__________________ Фомичев В.А.

« ____» ___________________20___ г.

Москва

I.Пояснительная записка

Автор программы

Кандидат технический наук Михальский Анатолий Иванович

Требования к студентам

Для качественного освоения дисциплиной студентам необходимо предварительные знания в области теории вероятностей.

Аннотация

Курс «Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений» предназначен для изучения магистрами 1-го года обучения. Включает в себя введение в теорию принятия решений, разбор задач в условиях определенности, неопределенности и смешанных (частичной неопределенности). Происходит ознакомление с возможными ошибками и методами их преодоления. В конце курса дается краткое описание альтернатив теории вероятностей в задачах принятия решений.

Теоретический материал курса подкрепляется семинарскими занятиями и домашними заданиями по изучаемой тематике.

Учебные задачи курса

Курс включает в себя следующие задачи:

  • Познакомить с основами теории принятия решений, ее базовыми понятиями и областью применимости;

  • Научить видеть различные виды неопределенности в поставленных задачах и применять в зависимости от этого наиболее подходящий способ решения;

  • Изучить проблемы, возникающие при принятии решений, возможные ошибки, методы их обнаружения и минимизации.

II.Тематический план курса
«Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений»

Название темы

Всего часов по дисциплине

Аудиторные часы

Самосто-ятельная работа

Лекции

Сем. и практика занятия

1

Основы теория принятия решений. Проблема эргодичности

14

4

0

10

2

Принятие решений в условиях определенности

84

16

18

50

3

Принятие решений в условиях неопределенности

86

18

18

50

4

Принятие решений в условиях частичной неопределенности

80

14

16

50

5

Ошибки первого и второго рода

36

6

10

30

6

Альтернативы теории вероятностей

14

4

0

10

Итого

324

62

62

200

III.Источники информации

Основная литература

  1. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения - М.: Издательство "Дело", 2004.

  2. Орлов А. И. Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих решений. Учебное пособие. — М.: МарТ, 2005.

  3. Орлов А.И. Теория принятия решений: учебник. - М.: Экзамен, 2006.

  4. Г. Тейл. Экономические прогнозы и принятие решений. М.: «Прогресс» 1970.

  5. Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике М.:Мир, 1964.

  6. Статистические модели и многокритериальные задачи принятия решений.- М.:Статистика, 1979.

  7. Р.Л.Кини Теория принятия решений. - В кн.Исследование операций. М.:Мир, 1981.

  8. Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков, М.: Наука, 1985.

  9. Крушевский А.В. Теория игр. Киев: Вища школа, 1977.

  10. Дюбин Г.Н., Суздаль В.Г.Введение в прикладную теорию игр.М.:Наука, 1981.

Дополнительная литература

  1. Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений.- М.: Патент, 1996.

  2. К. Д. Льюис. Методы прогнозирования экономических показателей. М.: «Финансы и статистика» 1986.

  3. Г. С. Кильдишев, А. А. Френкель. Анализ временных рядов и прогнозирование. М.: «Статистика» 1973.

  4. Дж.-О. Ким, Ч. У. Мьюллер, У. Р. Клекка и др. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. М.: «Финансы и статистика» 1989.

  5. Б. Дюран, П. Оделл. Кластерный анализ. М.: «Статистика» 1977.

  6. Аллен Р. Математическая экономия. М., Изд.ин.лит.,1963.

  7. Вентцель Е.С. Исследование операций. М.:Советское радио, 1972.

  8. Вильямс Дж.Д. Совершенный стратег. - М.: ИЛ,1960.

  9. Кофман А., Фор Р. Займемся исследованием операций. М:Мир, 1966.

  10. Ланге О. Оптимальные решения. М. Прогресс, 1967.

  11. Мак-Кинси Дж. Введение в теорию игр. М., Физматгиз,1966.

  12. Оуэн Г. Теория игр. М., Мир 1971.

  13. Р.Л. Кини, Х.Райфа Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. М.:Радио и связь, 1981.

  14. Р.Штойер Многокритериальная оптимизация. Теория, вычисления, приложения. М.:Радио и связь, 1992.

  15. Вопросы анализа и процедуры принятия решений.- М.: Мир, 1976.

  16. Мешковой Н.П., Закиров Р.Ш. Теория игр, конспект лекций. Челябинск, ЧПИ, 1974.

  17. Э.Й.Вилкас в сб. Современные направления теории игр. Вильнюс. Мокслас, 1976.

  18. А.Д.Школьников Основы теории игр. Л, Изд.горного института, 1970.

  19. Смоляков Всегда существующее решение кооперативных игр и его применение к анализу рынков. М.: ВНИИСИ, 1978.

IV.Формы контроля и структура итоговой оценки

Текущий контроль: письменная контрольная работа (80 мин.) в конце 2-го модуля,

письменная контрольная работа (80 мин.) в конце 3-го модуля,

письменная контрольная работа (80 мин.) в конце 4-го модуля,

домашнее задание в 3-ом модуле,

домашнее задание в 4-ом модуле.

Промежуточный контроль – зачёт в конце 3-го модуля;

Итоговый контроль – экзамен в конце 4-го модуля.

Оценказачета складывается из следующих элементов:

- письменная контрольная работа 1 – 20%;

- письменная контрольная работа 2 – 20%;

- домашнее задание – 20 %;

- письменный зачёт – 40%.

Итоговая оценкаэкзамена складывается из следующих элементов:

- оценка зачета – 30%;

- письменная контрольная работа – 40%;

- домашнее задание – 30%;

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и системе зачет/незачет

Оценка по 10-балльной шкале

Оценка по 5-балльной шкале

1

Незачет

2

3

4

Зачет

5

6

7

8

9

10

Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системе

По десятибалльной шкале

По пятибалльной системе

1 – неудовлетворительно

2 – очень плохо

3 – плохо

неудовлетворительно – 2

4 – удовлетворительно

5 – весьма удовлетворительно

удовлетворительно – 3

6 – хорошо

7 – очень хорошо

хорошо – 4

8 – почти отлично

9 – отлично

10 – блестяще

отлично – 5

V.Содержание курса
«Вероятностно-статистические методы в теории принятия решений»

Тема 1. Основы теории принятия решений. Проблема эргодичности

  • Основы теории принятия решений. Выборка данных. Прогнозируемые показатели. Поиск устойчивости в рядах данных для обоснования решений. Проблема неустойчивости.

  • Стационарность и эргодичность процесса. Непредсказуемость рынка, подверженность внезапным изменениям.

Основная литература

  1. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения - М.: Издательство "Дело", 2004.

  2. Орлов А. И. Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих решений. Учебное пособие. — М.: МарТ, 2005.

  3. Орлов А.И. Теория принятия решений: учебник. - М.: Экзамен, 2006.

Дополнительная литература

  1. Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений.- М.: Патент, 1996.

  2. К. Д. Льюис. Методы прогнозирования экономических показателей. М.: «Финансы и статистика» 1986.

  3. Г. С. Кильдишев, А. А. Френкель. Анализ временных рядов и прогнозирование. М.: «Статистика» 1973.

  4. Дж.-О. Ким, Ч. У. Мьюллер, У. Р. Клекка и др. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. М.: «Финансы и статистика» 1989.

Тема 2. Принятие решений в условиях определенности

  • Постановка задачи на примере дискретного случая. Основные понятия: альтернатива, функция предпочтений, критерии.

  • Классификация задач в зависимости от критериев. Формирование критериальной системы, постановка требований к ней.

  • Аксиома Парето и эффективные варианты. Получение оптимальных векторных оценок.

  • Важность частных критериев и использование дополнительной информации для принятия решения.

  • Методы сранения векторных оценок с использованием дополнительной информации

Основная литература

  1. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения - М.: Издательство "Дело", 2004.

  2. Орлов А. И. Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих решений. Учебное пособие. — М.: МарТ, 2005.

  3. Орлов А.И. Теория принятия решений: учебник. - М.: Экзамен, 2006.

  4. Г. Тейл. Экономические прогнозы и принятие решений. М.: «Прогресс» 1970.

  5. Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике М.:Мир, 1964.

Дополнительная литература

  1. Литвак Б.Г. Экспертные оценки и принятие решений.- М.: Патент, 1996.

  2. К. Д. Льюис. Методы прогнозирования экономических показателей. М.: «Финансы и статистика» 1986.

  3. Г. С. Кильдишев, А. А. Френкель. Анализ временных рядов и прогнозирование. М.: «Статистика» 1973.

  4. Дж.-О. Ким, Ч. У. Мьюллер, У. Р. Клекка и др. Факторный, дискриминантный и кластерный анализ. М.: «Финансы и статистика» 1989.

Тема 3. Принятие решений в условиях неопределенности

  • Предмет и задачи теории игр.

  • Основные типы задач: нахождение оптимального исхода, нахождение оптимального исхода при фиксированной коалиционной структуре, нахождение устойчивой коалиционной структуры при заданных правилах принятия решений в коалициях.

  • Ситуации равновесия (седловые точки) и их свойства.

  • Оптимальные смешанные стратегии и их свойства.

  • Матричные и биматричные игры.

  • Решение по Нейману-Моргенштейну.

Основная литература

  1. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения - М.: Издательство "Дело", 2004.

  2. Орлов А. И. Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих решений. Учебное пособие. — М.: МарТ, 2005.

  3. Орлов А.И. Теория принятия решений: учебник. - М.: Экзамен, 2006.

  4. Г. Тейл. Экономические прогнозы и принятие решений. М.: «Прогресс» 1970.

  5. Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике М.:Мир, 1964.

Дополнительная литература

  1. Б. Дюран, П. Оделл. Кластерный анализ. М.: «Статистика» 1977.

  2. Аллен Р. Математическая экономия. М., Изд.ин.лит.,1963.

  3. Вентцель Е.С. Исследование операций. М.:Советское радио, 1972.

  4. Вильямс Дж.Д. Совершенный стратег. - М.: ИЛ,1960.

  5. Кофман А., Фор Р. Займемся исследованием операций. М:Мир, 1966.

  6. Ланге О. Оптимальные решения. М. Прогресс, 1967.

Смоляков Всегда существующее решение кооперативных игр и его применение к анализу рынков. М.: ВНИИСИ, 1978.

Тема 4. Принятие решений в условиях частичной неопределенности

  • Элементы теории статистических решений. Статистические игры. Механизм случайного выбора стратегии.

  • Статистические игры в условиях определенности.

  • Статистические игры в условиях неопределенности.

  • Критерии: Вальда (максиминный критерий), максимаксиный, оптимизма-пессимизма Гурвица, Байеса-Лапласа, Лапласа, Сэвиджа.

Основная литература

  1. Литвак Б.Г. Разработка управленческого решения - М.: Издательство "Дело", 2004.

  2. Орлов А. И. Принятие решений. Теория и методы разработки управленческих решений. Учебное пособие. — М.: МарТ, 2005.

  3. Орлов А.И. Теория принятия решений: учебник. - М.: Экзамен, 2006.

  4. Г. Тейл. Экономические прогнозы и принятие решений. М.: «Прогресс» 1970.

  5. Карлин С. Математические методы в теории игр, программировании и экономике М.:Мир, 1964.

Дополнительная литература

  1. Б. Дюран, П. Оделл. Кластерный анализ. М.: «Статистика» 1977.

  2. Аллен Р. Математическая экономия. М., Изд.ин.лит.,1963.

  3. Вентцель Е.С. Исследование операций. М.:Советское радио, 1972.

  4. Вильямс Дж.Д. Совершенный стратег. - М.: ИЛ,1960.

  5. Кофман А., Фор Р. Займемся исследованием операций. М:Мир, 1966.

  6. Ланге О. Оптимальные решения. М. Прогресс, 1967.

Тема 5. Ошибки первого и второго рода

  • Последствия ошибочных решений;

  • Классификация ошибочных решений (первого и второго рода);

  • Упущенная выгода, минимизация возможных потерь;

  • Минимаксный подход, Байесовский подход;

  • Точность и достоверность прогнозов.

Основная литература

  1. Статистические модели и многокритериальные задачи принятия решений.- М.:Статистика, 1979.

  2. Р.Л.Кини Теория принятия решений. - В кн.Исследование операций. М.:Мир, 1981.

  3. Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков, М.: Наука, 1985.

  4. Крушевский А.В. Теория игр. Киев: Вища школа, 1977.

  5. Дюбин Г.Н., Суздаль В.Г.Введение в прикладную теорию игр.М.:Наука, 1981.

Дополнительная литература

  1. Мак-Кинси Дж. Введение в теорию игр. М., Физматгиз,1966.

  2. Оуэн Г. Теория игр. М., Мир 1971.

  3. Р.Л. Кини, Х.Райфа Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. М.:Радио и связь, 1981.

  4. Р.Штойер Многокритериальная оптимизация. Теория, вычисления, приложения. М.:Радио и связь, 1992.

  5. Вопросы анализа и процедуры принятия решений.- М.: Мир, 1976.

  6. Мешковой Н.П., Закиров Р.Ш. Теория игр, конспект лекций. Челябинск, ЧПИ, 1974.

  7. Э.Й.Вилкас в сб. Современные направления теории игр. Вильнюс. Мокслас, 1976.

  8. А.Д.Школьников Основы теории игр. Л, Изд.горного института, 1970.

Тема 6. Альтернативы теории вероятностей

  • Парадоксы Бруно де Финетти, появляющиеся при отказе от теории вероятностей;

  • Невозможность отказа от счетной аддитивности;

  • Допустимые решающие правила;

  • Теоремы совершенных классов.

Основная литература

  1. Статистические модели и многокритериальные задачи принятия решений.- М.:Статистика, 1979.

  2. Р.Л.Кини Теория принятия решений. - В кн.Исследование операций. М.:Мир, 1981.

  3. Воробьев Н.Н. Теория игр для экономистов-кибернетиков, М.: Наука, 1985.

  4. Крушевский А.В. Теория игр. Киев: Вища школа, 1977.

  5. Дюбин Г.Н., Суздаль В.Г.Введение в прикладную теорию игр.М.:Наука, 1981.

Дополнительная литература

  1. Мак-Кинси Дж. Введение в теорию игр. М., Физматгиз,1966.

  2. Оуэн Г. Теория игр. М., Мир 1971.

  3. Р.Л. Кини, Х.Райфа Принятие решений при многих критериях: предпочтения и замещения. М.:Радио и связь, 1981.

  4. Р.Штойер Многокритериальная оптимизация. Теория, вычисления, приложения. М.:Радио и связь, 1992.

  5. Вопросы анализа и процедуры принятия решений.- М.: Мир, 1976.

  6. Мешковой Н.П., Закиров Р.Ш. Теория игр, конспект лекций. Челябинск, ЧПИ, 1974.

  7. Э.Й.Вилкас в сб. Современные направления теории игр. Вильнюс. Мокслас, 1976.

  8. А.Д.Школьников Основы теории игр. Л, Изд.горного института, 1970.

Автор программы: _____________________________/ Михальский А.И. /

9

  1. Структурные изменения учебных подразделений В 2007/2008 учебном году

    Содержательный отчет
    При отделении логистики на факультете менеджмента созданы 2 новые кафедры: Информационных систем и технологий в логистике и Управления логистической инфраструктурой.
  2. О ходе реализации программы развития в 2010 году Оглавление

    Задача
    ДОКЛАД Федерального государственного образовательного учреждения высшего профессионального образования«Санкт-Петербургский государственный университет» о ходе реализации программы развития в 2010 году
  3. Обеспечение образовательного процесса учебной и учебно-методической литературой по заявленным к лицензированию образовательным программам. (2)

    Программа
    Яшина, Н. К. Деловой английский: учебное пособие по обучению чтению на английском языке. — Владимир: Владимирский государственный университет (ВлГУ), 2006
  4. Утверждаю (55)

    Программа
    Цели освоения дисциплины «Модели и оценка риска в сложных системах» заключаются в том, чтобы дать магистрантам качественные знания соответствующих разделов математики, востребованные обществом; создать условия для овладения универсальными
  5. Сборник тем научных работ для участников научно-образовательного соревнования «Шаг в будущее, Москва» Москва 2010

    Документ
    В этом сборнике рассказано о факультетах и специальностях МГТУ им. Н.Э.Баумана, показаны научные интересы кафедр, основные темы и направления исследования, собраны методические и организационные материалы, разработанные за последние
  6. Приоритетный национальный проект “ Образование ”. Заявка на участие в конкурсе по отбору образовательных учреждений высшего профессионального образования, внедряющих инновационные образовательные программы.

    Документ
    1.5. Наличие в вузе программ и организационных структур, обеспечивающих функционирование системы управления качеством, развития персонала, подготовки специалистов по новым программам (бакалавриат и магистратура), международного сотрудничества,
  7. Образовательной программы Формирование системы аналитических компетенций для инноваций в бизнесе и государственном управлении Объем запрашиваемого (1)

    Документ
    1.2. Направления и специальности подготовки, реализация по ним программ непрерывного образования (в соответствии с прилагаемой копией свидетельства о государственной аккредитации) 10
  8. Образовательной программы Формирование системы аналитических компетенций для инноваций в бизнесе и государственном управлении Объем запрашиваемого (2)

    Документ
    1.3. Основные направления и наиболее значимые результаты научной и инновационной деятельности, наличие признанных научных школ, научно-исследовательской и инновационной инфраструктуры 11
  9. Отчет заведующего кафедрой систем телекоммуникаций

    Содержательный отчет
    преподаватель Севастьянов Антон Леонидович ст. преподаватель (0, 5) к.ф.-м.н. 7 Севастьянов Леонид Антонович профессор профессор, д.

Другие похожие документы..